簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果：共5筆資料 檢索策略： "王之彥".ccommittee (精準) and year="97"


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    1
    擔保債券憑證評價 – 具相關性二元樹D-CRR及Gaussian copula方法比較
    • 財務金融研究所 /97/ 碩士
    • 研究生： 黃嘉慧   指導教授： 莊文議
    • 根據Das and Sundaram (2004) 發展的模型，Bandreddi et al. (2007) 在CDO評價模型中使用了Das and Sundaram (2004) 模擬違約相關的…
    • 點閱：217  下載：1 
    • 全文公開日期 2014/07/21 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)

    2
    以二維線性內差法評價算術平均重設型選擇權
    • 財務金融研究所 /97/ 碩士
    • 研究生： 莊士明   指導教授： 莊文議
    • 新奇選擇權不斷推陳出新，而它的評價也愈趨複雜，隨著電腦的進步，愈能運算更複雜的選擇權，但電腦的進步有限，所以仍有很多學者致力於路徑相依選擇權評價之研究。本文針對Kim, Chang, and Byu…
    • 點閱：214  下載：0 
    • 全文公開日期 2014/07/21 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)

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    以多元樹模型演算法評價回顧型選擇權
    • 財務金融研究所 /97/ 碩士
    • 研究生： 陳柏蒼   指導教授： 莊文議
    • 對於回顧型選擇權的評價，本篇研究是利用Cheuk and Vorst (1997)的轉換計價單位方法結合 Ritchken and Trevor (1999)多元樹模型的架構建立一個評價回顧型選擇權…
    • 點閱：169  下載：0 
    • 全文公開日期 2014/07/21 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)

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    考慮習慣塑造下評價指數選擇權價值
    • 財務金融研究所 /97/ 碩士
    • 研究生： 陳亭之   指導教授： 莊文議
    • 以往的文獻中，在計算選擇權的價值時，對於波動度的估計，大部份是假設其波動度為一固定常數，不然就是一些對波動度的變化做模型假設，如：GARCH、隨機波動度。但上述的模型都沒有考慮到景氣的變化與股票市場…
    • 點閱：203  下載：0 
    • 全文公開日期 2014/07/21 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)

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    負波動率風險溢酬-以LIFFE選擇權為例
    • 企業管理系 /97/ 博士
    • 研究生： 陳盈榕   指導教授： 林丙輝 、 徐中琦
    • 考量權益報酬非常態的特性，本研究採用高階動差調整選擇權訂價模型 (Corrado and Su, 1996) 來求出存在於LIFFE 權益選擇權價格中的波動率風險溢酬。我們運用高階動差調整選擇權de…
    • 點閱：378  下載：2 
    • 全文公開日期 2014/07/23 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)
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